在WPS表格中，可以按照以下步骤设置筛选表头：

1. 打开需要操作的WPS表格文件，并选择包含数据的表格区域。

2. 在“数据”选项卡中点击“筛选”按钮，在弹出菜单中选择“自动筛选”。

3. 在“自动筛选”对话框中选择需要进行筛选的列名，确保“我的数据有标题行”选项已被选中，然后单击“确定”按钮。

4. 在选中列名所在的行会出现一个下拉箭头，单击它会显示所有符合该列筛选条件的唯一值。在下拉列表中选择需要筛选的值即可完成筛选操作。

5. 如果需要更改筛选条件，可以再次点击表头下拉箭头并选择“清除筛选”，然后重新执行以上步骤即可。