银行金融考试中涉及的公式繁多，涵盖了各种金融理论、金融产品定价、风险管理等多个领域。以下是一些常见的公式及其应用：
1.现值（PresentValue,PV）和终值（Futurevalue,FV）:
-现值公式：PV=C/(1+r)^n
-终值公式：FV=C*(1+r)^n
其中，C表示未来某时间点的现金流，r表示折现率或利率，n表示时间期数。这两个公式用于计算未来现金流的当前价值或者当前投资的未来价值。
2.净现值（NetPresentValue,NPV）:
-NPV=Σ(PV_cash_inflow-PV_cash_outflow)
-NPV=(FV-PV_initial_investment)/(1+r)^n
净现值是评估投资项目盈利性的重要指标，通过将项目各期的现金流入和流出折现到当前价值并求和得到。如果NPV大于0，则项目可接受；反之，则不可接受。
3.内部收益率（InternalRateofReturn,IRR）:
-这是一个使得NVP等于零的隐含的回报率。IRR的计算通常需要试错法或财务计算器。
4.债券定价:
-面值价格（Price)=(Facevalue*(1+Yield_to_maturity)/((1+Yield_to_maturity)^(Number_of_years)-1))
-到期收益率（Yield_to_maturity)=[(Facevalue*(1+Yield_to_maturity)/Price)^(1/Number_of_years)]-1
这些公式用于计算给定到期收益率下的债券价格，以及给定市场价格下的到期收益率。
5.风险衡量：
-标准差（StandardDeviation）:σ=sqrt(Σ(x_i-μ)^2/(n-1))
-方差（Variance）:σ^2=Σ(x_i-μ)^2/(n-1)
-协方差（Covariance）:cov(X,Y)=Σ((x_i-μ_x)(y_i-μ_y))/(n-1)
-相关系数（CorrelationCoefficient）:ρ(X,Y)=cov(X,Y)/(σ_x*σ_y)
这些公式用于衡量资产收益的波动性、不同资产间的相关性等。
6.资本资产定价模型（CapitalAssetPricingModel,CAPM）:
-预期收益率（ExpectedReturn）:E(R_i)=R_f+β_i*(E(R_m)-R_f)
-β系数（Beta）:β_i=Cov(R_i,R_m)/Var(R_m)
CAPM用于计算资产的预期收益率，其中R_i代表资产收益率，R_f代表无风险收益率，E(R_m)代表市场组合的预期收益率，β_i代表资产相对于市场的系统性风险。
7.期权定价：布莱克-斯科尔斯模型（Black-ScholesModel）:
-CallOption:C=S*N(d1)-X*e^(-rT)*N(d2)
-PutOption:P=X*e^(-rT)*N(-d2)-S*N(-d1)
其中，S为股票现价，X为执行价格，T为期权到期时间，r为无风险利率，N为标准正态分布的累积分布函数，d1和d2为与S、X、r和T相关的参数。
以上只是银行金融考试中涉及的一部分公式，实际考试还会根据具体科目和题型要求掌握更多公式。在备考时，考生应熟练掌握公式的推导过程和应用条件，以便在实际工作中灵活运用。