回答如下：var模型历史模拟法是一种在市场风险管理中常用的方法，用于评估投资组合的预期损失。

该方法基于历史数据，通过计算投资组合在不同置信水平下的预期损失来确定风险水平。具体来说，var模型历史模拟法的步骤如下：

1. 收集历史数据：收集投资组合的历史数据，包括各种资产的价格、收益率等信息。

2. 计算收益率：根据历史数据，计算出每个资产的日收益率或周收益率等。

3. 估计收益率分布：根据收益率数据，估计出每种资产的收益率分布。通常使用正态分布或t分布等概率分布来模拟资产收益率。

4. 计算投资组合收益率：将各个资产的收益率进行加权平均，得到投资组合的日收益率或周收益率。

5. 计算VaR：根据投资组合的收益率分布，计算出每个置信水平下的VaR值。VaR代表在一定置信水平下，投资组合可能的最大损失。

6. 分析结果：根据VaR值，评估投资组合的风险水平，并制定相应的风险控制措施。需要注意的是，var模型历史模拟法是基于历史数据的方法，因此对未来风险的预测有一定的局限性。同时，在实际应用中，还需要考虑到资产间的相关性等因素，以更准确地评估投资组合的风险水平。